股票配资含义博时研究优选LOF: 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书

博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书基金管理人: 博时基金管理有限公司基金托管人: 中国银行股份有限公司第 1 页共 146 页【重要提示】活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满更名而来。本基金根据 2019 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可[2019]2802 号）进行募集。注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。在本基金封闭期内，本基金 A 类基金份额持有人可在本基金上市交易后，通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，有可能出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形，即基金折价交易，从而影响基金份额持有人收益或产生损失。于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的产品。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。第 2 页共 146 页括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。若本基金基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。本基金可投资资产支持证券（ABS）。资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。本基金可投资股指期货、国债期货。股指期货、国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。第 3 页共 146 页本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF），并更名为博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF），投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。金资产的比例为 0%—100%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，本基金的股票资产（含存托凭证）占基金资产的 0%-95%；港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。售面值，本基金投资者有可能出现亏损。对本基金业绩表现的保证。保证基金一定盈利，也不保证最低收益。第 4 页共 146 页本招募说明书（更新）所载内容截止日 2024 年 8 月 31 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。第 5 页共 146 页第 6 页共 146 页第一部分绪言《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规以及《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本招募说明书阐述了博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。第 7 页共 146 页第二部分释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同的任何有效修订和补充合型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充招募说明书》及其定期的更新品资料概要》及其更新基金份额发售公告》交易公告书》行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订第 8 页共 146 页开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等第 9 页共 146 页任公司册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期个月（遇非工作日顺延至下一个工作日）的前一日止，如该日不存在对应日期的，则延后至下一工作日。在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额. 工作日（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准）第 10 页共 146 页是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守份额的行为份额的行为求将基金份额兑换为现金的行为通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为系统之间进行转托管的行为第 11 页共 146 页金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一工作日基金总份额的 10% 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约资产的价值总和额净值的过程和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称“沪港通”）和深港股票市场交易互联互通机制（以下简称“深港通”）或经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖沪港通、深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等第 12 页共 146 页的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值期限收取赎回费用，但不计提销售服务费的基金份额收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额有人服务的费用（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介第 13 页共 146 页第三部分基金管理人一、基金管理人概况名称：博时基金管理有限公司住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层法定代表人：江向阳成立时间： 1998 年 7 月 13 日注册资本： 2.5 亿元人民币存续期间：持续经营联系人：王济帆联系电话：（0755）8316 9999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；浙江省国贸集团资产经营有限公司，持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。二、主要成员情况江向阳先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。1997 年 8 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会，历任办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副第 14 页共 146 页总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。2015 年 7 月至 2020 年 10 月任博时基金管理有限公司总经理。自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 4 月 15 日代为履行博时基金董事长职务。自 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 24 日代为履行博时基金管理有限公司总经理职务。自金管理有限公司董事长。李德林先生，现任招商局金融控股有限公司副总经理。武汉大学金融学专业在职博士，高级经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理，中德证券有限责任公司执行委员会委员，德意志银行董事总经理、中国区金融机构主管，招商银行总行办公室主任、战略客户部总经理兼机构客户部总经理，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理、副行长等职务。张东先生，硕士，总经理。1989 年至 2024 年先后在中国银行、招商银行从事零售金融、财富业务和财务会计等工作。2024 年加入博时基金管理有限公司，现任公司总经理。自 2024 年 7 月 5 日起，任博时基金管理有限公司董事。罗立女士，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位，美国注册管理会计师，香港证券及投资学会高级从业资格，高级经济师。现任招商局集团财务部（产权部）副部长，招商局国际财务有限公司总经理。历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务有限公司（现更名为招商局集团财务有限公司）结算部总经理、总经理助理、党委委员、招商局集团财务部（产权部）总经理助理、招商局国际财务有限公司副总经理。郭智君先生，高级经济师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月历任中国农业银行内蒙古分行会计、信贷员、人事教育处科员、副主任科员。2000 年 2 月至 2008 年 5 月历任中国长城资产管理公司呼和浩特办事处副处长、处长。2008 年 5 月至 2013 年 1 月历任中国长城资产管理公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理。2013 年 1 月至 2022 年 2 月历任中国长城资产管理股份有限公司内蒙古分公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理、党委书记。总经理。方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009 年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业务。2011 年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管理工作。2015 年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理、上海盛业股第 15 页共 146 页权投资基金公司执行董事（法人代表）、上海永泰房地产开发公司总经理等职，负责公司整体运营。2018 年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021 年卸任。自 2022 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事。邹月娴女士，香港大学博士，新加坡归国学者。现任北京大学教授/博士生导师，北京大学深圳研究生院党委副书记，鹏城实验室兼职教授，中国计算机学会语音对话与听觉专委会委员，中国自动化学会模式识别与机器智能专业委员会委员，深圳市人工智能学会常务副理事长兼秘书长；荣获深圳市地方级高层次专业人才、深圳市三八红旗手等称号；曾获中国电子工业部科技进步三等奖，深圳市科学技术奖技术开发一等奖；在国际顶级期刊和旗舰会议发表高水平论文 300 多篇，入选全球前 2%顶尖科学家榜单。陆海天先生，法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可持续技术基金会会计及金融学教授。历任香港理工大学商学院副院长、会计及金融学院副院长、纽约大学斯特恩商学院客座研究教授。香港理工大学终身教授。张博辉先生，2008 年 8 月参加工作，新加坡南洋理工大学金融学专业毕业，博士研究生学历，博士学位。2008 年至 2018 年在澳大利亚新南威尔士大学工作，历任金融系讲师、副教授、国际金融中心副主任、教授。2017 年至今在香港中文大学（深圳）工作，历任深圳高等金融研究院副院长、经管学院执行副院长，现任经管学院执行院长、校长讲座教授、深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任。胡艳君女士，经济师。本科毕业于中南财经政法大学财税系，取得学士学位；后取得中国财政科学研究院硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。历任招商局集团财务部总监，曾就职国家财政部。蒋伟先生，硕士。2011 年 3 月至 2017 年 5 月就职于中国长城资产管理公司，分别任办公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017 年 5 月至 2020 年 7 月就职于香港长城罗斯基金管理有限公司任行政总监/执行董事。2020 年 7 月至 2024 年 7 月历任中国长城资产管理股份有限公司资产经营三部、资产经营六部副高级经理、一级业务主管。2024 年 7 月至今任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部高级经理。李兴春先生，硕士，高级经济师，美国注册管理会计师。2007.07--2023.07 先后在天津港欧亚国际集装箱码头有限公司、天津港东疆建设开发有限公司、天津港（集团）有限公司、天津港股份有限公司担任科员、副科长、科长、项目投资经理、综合业务经理等岗位（期第 16 页共 146 页间 2021.07--2022.07 任天津泰达投资控股公司投资部挂职干部）；2023.07--今，任天津港（集团）有限公司投发管理部副总经理兼任天津港股份有限公司投资部副总经理。车宏原先生，工学硕士。1985 年至 1989 年在四川大学计算机系学习，获得学士学位。金融电子有限公司任技术部负责人，1995 年至 2000 年在中国农业银行总行南方软件开发中心担任副总工程师，2001 年至 2003 年在太极华清信息系统有限公司担任副总经理，2003 年至 2014 年在景顺长城基金管理有限公司担任信息技术总监，2014 年至 2015 年任中财国信（深圳）有限公司总经理，2015 年 11 月加入博时基金管理有限公司，任信息技术部总经理。2022 年 3 月 16 日起任董事总经理兼信息技术部总经理。2023 年 8 月 15 日起任董事总经理兼信息技术部总经理、人工智能实验室主任。2024 年 4 月 2 日起任首席数字官（总经理助理级）兼人工智能实验室主任。严斌先生，硕士。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司提质增效办主任。自 2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公司监事。何京京先生，硕士研究生，2004 年 8 月至 2006 年 3 月在北京城建七建设工程有限公司工作，任会计、审计。2006 年 3 月 20 日加入博时基金管理有限公司，任基金运作部基金清算会计。2013 年 7 月 1 日起任基金运作部高级清算会计。2014 年 10 月 20 日起任基金运作部 TA 资金清算组主管。江向阳先生，简历同上。张东先生，简历同上。吴慧峰先生，硕士，副总经理、财务负责人、董事会秘书。1996 年至 2023 年先后在中国南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等工作。2023 年加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。王德英先生，硕士，副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理、首席信息官，第 17 页共 146 页主管 IT、指数与量化投资、养老金、基金零售等工作，兼任博时财富基金销售有限公司董事长和博时资本管理有限公司董事长。孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时财富基金销售有限公司董事。石炯先生，硕士。2014 年起在中国中投证券、东吴证券、红土创新基金工作。2023 年 (2023 年 9 月 1 日—至今)的基金经理。本基金历任基金经理：王俊（2020 年 3 月 20 日-2021 年 1 月 20 日）、吴鹏（2020 年公司首席资产配置官黄健斌先生。公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总经理于善辉先生。首席基金经理过钧先生。首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、境外投资部总经理曾鹏先生。权益投资三部总经理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。行业研究部总经理魏立先生。宏观策略部总经理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。指数与量化投资部总经理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。三、基金管理人的职责售、申购、赎回和登记事宜；理和运作基金财产；第 18 页共 146 页基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机构或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；益；金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；以上；够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；管人；第 19 页共 146 页承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；承担责任；理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；四、基金管理人的承诺部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；采取有效措施，防止下列行为的发生：（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待管理的不同基金财产；（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（5）侵占、挪用基金财产；（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。防止违反基金合同行为的发生；第 20 页共 146 页法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；五、基金经理承诺利益；容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；六、基金管理人的内部控制制度（1）全面性原则公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。（2）独立性原则公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。（3）相互制约原则公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。（4）定性和定量相结合原则建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：（1）董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。（2）风险管理委员会第 21 页共 146 页作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。（3）督察长独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。（4）监察法律部监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。（5）风险管理部风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。（6）业务部门风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。（1）建立内控结构，完善内控制度公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。（3）建立、健全岗位责任制建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序第 22 页共 146 页建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。（5）建立有效的内部监控系统建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。（6）使用数量化的风险管理手段采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。（7）提供足够的培训制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。第 23 页共 146 页第四部分基金托管人（一）基本情况名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人：葛海蛟基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号托管部门信息披露联系人：许俊传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。（三）证券投资基金托管情况截至 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046 只，QDII 基金 65 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。（四）托管业务的内部控制制度中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险第 24 页共 146 页控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。第 25 页共 146 页第五部分相关服务机构一、基金份额销售机构（1）直销机构名称：博时基金管理有限公司北京直销中心地址：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 C 座 3 层 301 电话：010-65187055 传真：010-65187032 联系人：韩明亮博时一线通：95105568（免长途话费）（2）其他场外销售机构基金场外销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时公告。本基金场内销售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体名单详见本基金基金份额发售公告或相关业务公告。理人网站公告。 (1)中国银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人：葛海蛟联系人：高越电话： 010-66594973 客户服务电话： 95566 网址： http://www.boc.cn/ 第 26 页共 146 页 (2)中国建设银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街 25 号办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人：田国立联系人：张静传真： 010－66275654 客户服务电话： 95533 网址： http://www.ccb.com/ (3)交通银行股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号法定代表人：任德奇联系人：高天电话： 021-58781234 传真： 021-58408483 客户服务电话： 95559 网址： http://www.bankcomm.com/ (4)招商银行股份有限公司注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人：缪建民联系人：季平伟电话： 0755－83198888 传真： 0755－83195049 客户服务电话： 95555 网址： http://www.cmbchina.com/ (5)中信银行股份有限公司注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦法定代表人：朱鹤新联系人：王晓琳电话： 010－89937325 客户服务电话： 95558 网址： http://bank.ecitic.com/ (6)上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市中山东一路 12 号办公地址：上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼法定代表人：郑杨联系人：吴斌电话： 021－61618888 第 27 页共 146 页传真： 021－63602431 客户服务电话： 95528 网址： http://www.spdb.com.cn (7)兴业银行股份有限公司注册地址：福州市湖东路 154 号办公地址：上海市江宁路 168 号法定代表人：吕家进联系人：曾鸣电话： 021-52629999 客户服务电话： 95561 网址： www.cib.com.cn (8)中国光大银行股份有限公司注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心法定代表人：王江联系人：朱红电话： 010－63636153 传真： 010－63636157 客户服务电话： 95595 网址： http://www.cebbank.com (9)中国民生银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人：高迎欣联系人：王继伟电话： 010－58560666 传真： 010－57092611 客户服务电话： 95568 网址： http://www.cmbc.com.cn/ (10)中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街 3 号办公地址：北京市西城区金融大街 3 号法定代表人：张金良传真： 010－68858117 客户服务电话： 95580 网址： http://www.psbc.com (11)上海银行股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号法定代表人：金煜第 28 页共 146 页联系人：王笑电话： 8621-68475888 传真： 8621-68476111 客户服务电话： 95594 网址： www.bosc.cn (12)广发银行股份有限公司注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号法定代表人：王凯联系人：刘伟电话： 020-38321497/020-38322566 传真： 020-38321676 客户服务电话： 4008308003 网址： http://www.cgbchina.com.cn/ (13)平安银行股份有限公司注册地址：深圳市深南东路 5047 号办公地址：深圳市深南东路 5047 号法定代表人：谢永林联系人：施艺帆电话： 021-50979384 传真： 021-50979507 客户服务电话： 95511-3 网址： http://bank.pingan.com (14)宁波银行股份有限公司注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人：陆华裕联系人：胡技勋电话： 0574-89068340 传真： 0574-87050024 客户服务电话： 95574 网址： http://www.nbcb.com.cn (15)浙商银行股份有限公司注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号法定代表人：张达洋联系人：毛真海电话： 0571-87659546 传真： 0571-87659188 客户服务电话： 95527 第 29 页共 146 页网址： http://www.czbank.com (16)东莞银行股份有限公司注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号法定代表人：卢国锋联系人：朱杰霞电话： 0769－27239605 传真： 0769－22117730 客户服务电话： 956033 网址： http://www.dongguanbank.cn (17)南京银行股份有限公司注册地址：南京市白下区淮海路 50 号办公地址：南京市玄武区中山路 288 号法定代表人：林复联系人：刘晔电话： 025－86775335 传真： 025－86775376 客户服务电话： 95302 网址： http://www.njcb.com.cn (18)江苏银行股份有限公司注册地址：南京市洪武北路 55 号办公地址：南京市中华路 26 号法定代表人：夏平联系人：田春慧电话： 025-58587018 传真： 025-58587038 客户服务电话： 95319 网址： http://www.jsbchina.cn (19)浙江民泰商业银行股份有限公司注册地址：浙江省温岭市太平街道三星大道 168 号办公地址：浙江省杭州市江干区丹桂街 8 号汉嘉国际 1512 室法定代表人：江建法联系人：沈斯诺客户服务电话： 95343 网址： www.mintaibank.com (20)东莞农村商业银行股份有限公司注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦法定代表人：王耀球联系人：杨亢第 30 页共 146 页电话： 0769-22866270 传真： 0769-22866282 客户服务电话： 961122 网址： http://www.drcbank.com/ (21)嘉兴银行股份有限公司注册地址：嘉兴市昌盛南路 1001 号办公地址：嘉兴市昌盛南路 1001 号法定代表人：林斌联系人：顾晓光电话： 0573-82099660 传真： 0573-82099660 客户服务电话： 0573-96528 网址： http://www.jxccb.com/ (22)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层法定代表人：马勇联系人：张燕电话： 010-58325388 传真： 010-58325300 客户服务电话： 400-166-1188 网址： http://8.jrj.com.cn/ (23)厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504 办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504 法定代表人：陈洪生联系人：徐明静电话： 0592-3122716 传真： 0592-8060771 客户服务电话： 400-918-0808 网址： www.xds.com.cn (24)腾安基金销售（深圳）有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层法定代表人：刘明军联系人：谭广锋传真： 0755-86013399 客户服务电话： 95017(拨通后转 1 再转 8) 网址： https://www.txfund.com/ 第 31 页共 146 页 (25)北京度小满基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼法定代表人：葛新联系人：孙博超电话： 010-59403028 传真： 010-59403027 客户服务电话： 95055-4 网址： www.duxiaomanfund.com (26)博时财富基金销售有限公司注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层法定代表人：王德英联系人：崔丹电话： 0755-83169999 传真： 0755-83195220 客户服务电话： 400-610-5568 网址： www.boserawealth.com (27)诺亚正行基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心法定代表人：吴卫国联系人：黄欣文电话： 021-38602377 传真： 021-38509777 客户服务电话： 400-821-5399 网址： http://www.noah-fund.com (28)上海天天基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼法定代表人：其实联系人：潘世友电话： 021-54509998 传真： 021-64385308 客户服务电话： 400-181-8188 网址： http://www.1234567.com.cn (29)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层第 32 页共 146 页办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号法定代表人：王珺联系人：韩爱彬电话： 021-60897840 传真： 0571-26697013 客户服务电话： 95188-8 网址： http://www.fund123.cn (30)上海长量基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表人：张跃伟联系人：敖玲电话： 021-58788678-8201 传真： 021—58787698 客户服务电话： 400-820-2899 网址： http://www.erichfund.com (31)北京展恒基金销售股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 办公地址：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 法定代表人：闫振杰联系人：宋晋荣电话： 010-59601399 客户服务电话： 400-818-8000 网址： http://www.myfund.com (32)上海利得基金销售有限公司注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人：李兴春联系人：徐鹏电话： 021-50583533 传真： 021-50583633 客户服务电话： 400-921-7755 网址： http://a.leadfund.com.cn/ (33)嘉实财富管理有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层法定代表人：赵学军第 33 页共 146 页联系人：余永键电话： 010-85097570 传真： 010-65215433 客户服务电话： 400-021-8850 网址： www.harvestwm.cn (34)宜信普泽（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809 法定代表人：戎兵联系人：程刚电话： 010-52855713 传真： 010-85894285 客户服务电话： 400-609-9200 网址： http://www.yixinfund.com (35)华源证券股份有限公司（鑫理财）注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路 278 号中海中心法定代表人：邓晖联系人：丛瑞丰电话： 15069421014 传真： - 客户服务电话： 95305 网址： www.huayuanstock.com (36)北京汇成基金销售有限公司注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表人：王伟刚联系人：丁向坤电话： 010-56282140 传真： 010-62680827 客户服务电话： 400-055-5728 网址： www.hcjijin.com (37)海银基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 401 室办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼法定代表人：孙亚超联系人：刘晖电话： 021-60206991 传真： 021-80133413 第 34 页共 146 页客户服务电话： 400-808-1016 网址： www.fundhaiyin.com (38)上海万得基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼法定代表人：王廷富联系人：姜吉灵电话： 021-5132 7185 传真： 021-6888 2281 客户服务电话： 400-821-0203 网址： www.520fund.com.cn (39)上海基煜基金销售有限公司注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室法定代表人：王翔联系人：蓝杰电话： 021-65370077 传真： 021-55085991 客户服务电话： 400-820-5369 网址： www.jiyufund.com.cn (40)珠海盈米基金销售有限公司注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯联系人：吴煜浩电话： 020-89629099 传真： 020-89629011 客户服务电话： 020-89629066 网址： www.yingmi.cn (41)中证金牛（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 4 层、5 层（邮寄填写 4 层）法定代表人：吴志坚联系人：焦金岩电话： 010-63156530 传真： 010-63156532 客户服务电话： 400-890-9998 网址： www.jnlc.com 第 35 页共 146 页 (42)上海中欧财富基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 502 室办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层法定代表人：许欣联系人：刘弘义电话： 15608193006 传真： +86 21 35073616 客户服务电话： 021-68609700 网址： https://www.zocaifu.com/ (43)上海华夏财富投资管理有限公司注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室法定代表人：毛淮平联系人：张静怡电话： 010-88066326 客户服务电话： 400-817-5666 网址： https://www.amcfortune.com/ (44)中信期货有限公司注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座法定代表人：张皓联系人：梁美娜电话： 021-80365243 传真： 021-60819988 客户服务电话： 400-990-8826 网址： www.citicsf.com (45)国泰君安证券股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦法定代表人：朱健联系人：钟伟镇电话： 021-38676666 传真： 021-38670666 客户服务电话： 95521/4008888666 网址： https://www.gtja.com (46)中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号第 36 页共 146 页法定代表人：王常青联系人：陈海静电话： 010-65608231 传真： 010－65182261 客户服务电话： 4008888108/95587 网址： http://www.csc108.com/ (47)国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 37 楼法定代表人：张纳沙联系人：于智勇电话： 0755-81981259 传真： 0755-82133952 客户服务电话： 95536 网址： http://www.guosen.com.cn/ (48)招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼法定代表人：霍达联系人：业清扬电话： 0755-83081954 传真： 0755-83734343 客户服务电话： 4008888111；95565 网址： http://www.cmschina.com/ (49)广发证券股份有限公司注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦法定代表人：林传辉联系人：黄岚电话： 020－87555888 传真： 020－87555305 客户服务电话： 95575、020-95575 或致电各地营业网点网址： http://www.gf.com.cn/ (50)中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦法定代表人：张佑君联系人：杜杰第 37 页共 146 页电话： 010-60833889 传真： 010－84865560 客户服务电话： 400-889-5548/95548 网址： http://www.cs.ecitic.com/ (51)中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦法定代表人：王晟联系人：辛国政电话： 010-80928123 客户服务电话： 4008-888-888 或 95551 网址： http:// www.chinastock.com.cn/ (52)海通证券股份有限公司注册地址：上海市淮海中路 98 号办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人：周杰联系人：李笑鸣电话： 021-23219275 传真： 021－63602722 客户服务电话： 95553 网址： http://www.htsec.com/ (53)申万宏源证券有限公司注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人：杨玉成联系人：陈宇电话： 021-33388999 传真： 021-33388224 客户服务电话： 95523 或 4008895523 网址： www.swhysc.com (54)兴业证券股份有限公司注册地址：福州市湖东路 268 号办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人：杨华辉联系人：乔琳雪电话： 021-38565547 传真： 021－38565783 客户服务电话： 4008888123/95562 网址： http://www.xyzq.com.cn/ (55)长江证券股份有限公司第 38 页共 146 页注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号法定代表人：金才玖联系人：奚博宇电话： 027-65799999 传真： 027-85481900 客户服务电话： 95579;4008-888-999 网址： http://www.95579.com/ (56)国投证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦法定代表人：段文务联系人：刘志斌电话： 0755-82558266 客户服务电话： 95517 网址： http://www.essence.com.cn/ (57)西南证券股份有限公司注册地址：重庆市江北区金沙门路 32 号办公地址：重庆市江北区金沙门路 32 号法定代表人：吴坚联系人：宋涧乔电话： 023-67747414 传真： 023-63786212 客户服务电话： 4008096096 网址： http://www.swsc.com.cn (58)湘财证券股份有限公司注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表人：林俊波联系人：孙越电话： 021-38784580-8920 客户服务电话： 95351 网址： http://www.xcsc.com (59)民生证券股份有限公司注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座第 39 页共 146 页法定代表人：余政联系人：赵明电话： 010-85127622 传真： 010-85127917 客户服务电话： 4006198888 网址： www.mszq.com (60)渤海证券股份有限公司注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人：安志勇联系人：王星电话： 022-23861692 传真： 022－28451892 客户服务电话： 956066 网址： http://www.ewww.com.cn (61)华泰证券股份有限公司注册地址：南京市江东中路 228 号办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦法定代表人：张伟电话： 0755-22660831 客户服务电话： 95597 网址： http://www.htsc.com.cn/ (62)中信证券（山东）有限责任公司注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层法定代表人：肖海峰联系人：赵如意电话： 0532-85725062 客户服务电话： 95548 网址： sd.citics.com (63)东兴证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层法定代表人：魏庆华联系人：郑旷怡电话： 010-66559039 传真： 010-66555133 客户服务电话： 95309 网址： http://www.dxzq.net 第 40 页共 146 页 (64)东吴证券股份有限公司注册地址：江苏省苏州市翠园路 181 号办公地址：江苏省苏州市星阳街 5 号法定代表人：范力联系人：陆晓电话： 0512-62938521 传真： 0512－65588021 客户服务电话： 4008601555 网址： https://www.dwzq.com.cn (65)信达证券股份有限公司注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：祝瑞敏联系人：王薇安电话： 010－83252170 传真： 010－63081344 客户服务电话： 95321 网址： http://www.cindasc.com (66)方正证券股份有限公司注册地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层法定代表人：施华联系人：胡创电话： 010-56437060 传真： 0731-85832214 客户服务电话： 95571 网址： http://www.foundersc.com (67)长城证券股份有限公司注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层办公地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层法定代表人：丁益联系人：沈晓电话： 0755-83464734 传真： 0755－83515567 客户服务电话： 4006666888 网址： http://www.cgws.com (68)光大证券股份有限公司注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人：刘秋明第 41 页共 146 页联系人：李芳芳电话： 021-22169089 传真： 021－22169134 客户服务电话： 4008888788；95525 网址： http://www.ebscn.com/ (69)中信证券华南股份有限公司注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人：陈可可联系人：郭杏燕电话： 020-88836999 传真： 020-88836984 客户服务电话： 95548 网址： http://www.gzs.com.cn (70)东北证券股份有限公司注册地址：长春市生态大街 6666 号办公地址：长春市生态大街 6666 号法定代表人：李福春联系人：安岩岩电话： 0431-85096517 传真： 0431-85096795 客户服务电话： 95360 网址： http://www.nesc.cn (71)南京证券股份有限公司注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号法定代表人：李剑锋联系人：潘月电话： 025－52310569 传真： 025－52310586 客户服务电话： 4008285888 网址： http://www.njzq.com.cn (72)上海证券有限责任公司注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼法定代表人：李俊杰联系人：魏熠珲电话： 021-53686278 第 42 页共 146 页传真： 021-53686835 客户服务电话： 4008918918 网址： https://www.shzq.com/ (73)大同证券有限责任公司注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人：董祥联系人：薛津电话： 0351－4130322 传真： 0351-7219891 客户服务电话： 4007121212 网址： www.dtsbc.com.cn (74)国联证券股份有限公司注册地址：无锡市县前东街 168 号办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室法定代表人：姚志勇联系人：祁昊电话： 0510-82831662 传真： 0510-82830162 客户服务电话： 95570 网址： http://www.glsc.com.cn (75)平安证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层法定代表人：何之江联系人：王阳电话： 021-38632136 传真： 0755－82400862 客户服务电话： 0755-22628888/95511-8 网址： http:www.stock.pingan.com (76)华安证券股份有限公司注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号办公地址：安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座法定代表人：章宏韬联系人：孙懿电话： 0551-65161821 第 43 页共 146 页传真： 0551－65161672 客户服务电话： 95318 网址： http://www.hazq.com/ (77)财信证券股份有限公司注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼法定代表人：蔡一兵联系人：郭磊电话： 0731-84403319 传真： 0731-84403439 客户服务电话： 0731-84403360 网址： http://www.cfzq.com/ (78)中原证券股份有限公司注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号法定代表人：鲁智礼联系人：李盼盼电话： 0371-69099882 传真： 0371--65585665 客户服务电话： 95377 网址： http://www.ccnew.com/ (79)国都证券股份有限公司注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人：翁振杰联系人：黄静电话： 010-84183333 传真： 010-84183311-3389 客户服务电话： 400-818-8118 网址： http://www.guodu.com (80)东海证券股份有限公司注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人：钱俊文联系人：王一彦电话： 021-20333333 传真： 021-50498825 客户服务电话： 95531; 4008888588 网址： http://www.longone.com.cn (81)中银国际证券股份有限公司第 44 页共 146 页注册地址：中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39-40 层办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层法定代表人：宁敏联系人：王炜哲电话： 021-20328531 传真： 021－50372474 客户服务电话： 4006208888；021-61195566 网址： http://www.bocichina.com (82)恒泰证券股份有限公司注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼法定代表人：祝艳辉联系人：熊丽电话： 0471－4972675 客户服务电话： 956088 网址： http://www.cnht.com.cn/ (83)国盛证券有限责任公司注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦法定代表人：周军联系人：占文驰电话： 0791－86283372 传真： 0791－6289395 客户服务电话： 956080 网址： https://www.gszq.com/ (84)华西证券股份有限公司注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦法定代表人：杨炯洋联系人：赵静静电话： 010-58124967 传真： 028-86150040 客户服务电话： 95584 网址： http://www.hx168.com.cn (85)申万宏源西部证券有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室第 45 页共 146 页法定代表人：王献军联系人：梁丽电话： 0991-2307105 传真： 010-88085195 客户服务电话： 95523 或 4008895523 网址： www.swhysc.com (86)中泰证券股份有限公司注册地址：济南市市中区经七路 86 号办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2309 法定代表人：王洪联系人：张峰源电话： 021-20315719 客户服务电话： 95538 网址： www.zts.com.cn (87)世纪证券有限责任公司注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 楼法定代表人：李强联系人：徐玲娟电话： 0755-83199599-9135 传真： 0755－83199545 客户服务电话： 4008323000 网址： http://www.csco.com.cn/ (88)第一创业证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼法定代表人：刘学民联系人：单晶电话： 0755-23838750 传真： 0755-25838701 客户服务电话： 95358 网址： http://www.firstcapital.com.cn/ (89)西部证券股份有限公司注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室办公地址：西安市新城区东新街 319 号法定代表人：徐朝晖联系人：张吉安电话： 029-87211668 第 46 页共 146 页传真： 029-87406117 客户服务电话： 95582 网址： http://www.west95582.com/ (90)华福证券有限责任公司注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人：黄金琳联系人：王虹电话： 021-20655183 传真： 0591－87383610 客户服务电话： 95547 网址： http://www.hfzq.com.cn (91)华龙证券股份有限公司注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 19 楼法定代表人：祁建邦联系人：周鑫电话： 0931-4890208 传真： 0931-4890628 客户服务电话： 95368/400689888 网址： http:// www.hlzq.com/ (92)五矿证券有限公司注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）法定代表人：黄海洲联系人：赵晓棋电话： 0755-23375447 客户服务电话： 4001840028 网址： http://www.wkzq.com.cn (93)华鑫证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号 6 楼法定代表人：俞洋联系人：刘熠电话： 021-54967656 传真： 021-64333051 客户服务电话： 95323,021-32109999,029-68918888 第 47 页共 146 页网址： http://www.cfsc.com.cn (94)中国中金财富证券有限公司注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层法定代表人：高涛联系人：万玉琳电话： 0755-82026907 传真： 0755-82026539 客户服务电话： 4006008008/95532 网址： http://www.china-invs.cn/ (95)东方财富证券股份有限公司注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦法定代表人：戴彦联系人：付佳电话： 021-23586603 传真： 021-23586860 客户服务电话： 95357 网址： http://www.18.cn (96)粤开证券股份有限公司注册地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、办公地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、法定代表人：严亦斌联系人：彭莲电话： 0755-83331195 客户服务电话： 95564 网址： http://www.ykzq.com (97)江海证券有限公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人：孙名扬联系人：王金娇电话： 0451-87765732 传真： 0451－82287211 客户服务电话： 4006662288 网址： http://www.jhzq.com.cn 第 48 页共 146 页 (98)国金证券股份有限公司注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号法定代表人：冉云联系人：贾鹏电话： 028-86690057、028-86690058 传真： 028-86690126 客户服务电话： 4006-600109/95310 网址： http://www.gjzq.com.cn (99)华宝证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼法定代表人：刘加海联系人：刘闻川电话： 021-68777222 传真： 021－68777822 客户服务电话： 4008209898;021-38929908 网址： http://www.cnhbstock.com (100)爱建证券有限责任公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼法定代表人：祝健联系人：姚盛盛电话： 021-32229888 传真： 021- 68728703 客户服务电话： 4001-962-502 网址： http://www.ajzq.com (101)国新证券股份有限公司注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层法定代表人：张海文联系人：孙燕波电话： 010-85556048 客户服务电话： 95390 网址： http://www.crsec.com.cn (102)财达证券股份有限公司注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至第 49 页共 146 页办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至法定代表人：翟建强联系人：刘亚静电话： 0311-66006393 传真： 0311-66006249 客户服务电话： 4006128888 网址： http://www.S10000.com (103)天风证券股份有限公司注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼法定代表人：余磊联系人：王雅薇电话： 027-87107535 客户服务电话： 400-800-5000/ 95391 网址： http://www.tfzq.com/ (104)开源证券股份有限公司注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层法定代表人：李刚联系人：张蕊电话： 029-88365809 传真： 86-29-88365835 客户服务电话： 95325 /400-860-8866 网址： http://www.kysec.cn/ (105)阳光人寿保险股份有限公司注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层办公地址：北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室法定代表人：李科联系人：王超电话： 010-59053660 传真： 010-85632773 客户服务电话： 95510 网址： http://fund.sinosig.com/ (106)中国人寿保险股份有限公司注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号法定代表人：白涛联系人：秦泽伟电话： 010-63631539 第 50 页共 146 页传真： 010-66222276 客户服务电话： 95519 网址： www.e-chinalife.com 二、登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人：于文强电话：0755-25946013 传真：0755-25987122 联系人：严峰三、出具法律意见书的律师事务所名称：上海源泰律师事务所注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼负责人：廖海电话：021- 51150298 传真：021- 51150398 联系人：刘佳经办律师：刘佳、刘翠四、审计基金财产的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人：李丹联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：陈轶杰经办注册会计师：叶尔甸陈轶杰第 51 页共 146 页第六部分基金的募集与基金合同的生效一．基金的募集基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并经中国证监会 2019 年 12 月 9 日证监许可[2019]2802 号文准予募集注册。本基金募集期自 2020 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 13 日期间，基金份额共募集本基金的运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。二、基金合同的生效本基金的基金合同已于 2020 年 3 月 20 日正式生效。三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。第 52 页共 146 页第七部分基金份额的上市交易基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的 A 类基金份额上市交易。本基金上市交易后，登记在证券登记系统中的 A 类基金份额可直接在深圳证券交易所上市；登记在登记结算系统中的 A 类基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记系统中后，再上市交易。C 类基金份额仅在场外销售，不申请上市交易。一、上市交易的地点本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。二、上市交易的时间基金管理人可以根据有关规定，在符合基金上市交易条件下，申请本基金 A 类基金份额在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在指定媒介上刊登公告。三、上市交易的规则本基金 A 类基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵守《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。四、上市交易的行情揭示本基金 A 类基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的本基金 A 类基金份额净值。五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。当本基金发生深圳证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金可变更为非上市的证券投资基金，无需召开基金份额持有人大会。基金变更并终止上市后，对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人制定并按规定公告。六、上市交易的费用本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。七、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大第 53 页共 146 页会。若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加本基金上市交易方面的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。第 54 页共 146 页第八部分基金份额的申购与赎回一、申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及各场外销售机构的基金销售网点，场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位，具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类基金份额；可通过场外渠道申购与赎回 C 类基金份额。二、申购和赎回的开放日及时间本基金合同生效后三年之内（含三年）为封闭期，在封闭期间投资人不能申购、赎回或转换基金份额，但登记在证券登记系统下的 A 类基金份额的持有人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让 A 类基金份额。登记在登记结算系统下的 A 类基金份额可以通过办理跨系统转托管业务将 A 类基金份额转至场内后，通过深圳证券交易所转让 A 类基金份额。本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。基金管理人自基金封闭期届满并转换为上市开放式基金（LOF）之日起不超过 30 天开始办理申购和赎回，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。第 55 页共 146 页基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。三、申购与赎回的原则为基准进行计算；回；金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券账户（人民币普通股票账户和证券投资基金账户）；任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。法权益不受损害并得到公平对待。基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。四、申购与赎回的数额限制场外申购基金，首次申购的最低金额为 10 元，追加申购单笔最低申购金额为 10 元。通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易所会员单位场内申购基金的，参照深圳证券交易所相关规定办理。对于场内申购及持有场内基金份额的数量限制等，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。基金管理人可根据市场情况，调整本基金各类基金份额的首次申购的最低金额。第 56 页共 146 页每个场外交易账户最低持有本基金各类基金份额余额为 10 份，若某笔赎回导致某一场外销售机构的某一交易账户的基金份额余额少于 10 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。基金份额持有人办理基金份额场内赎回时，应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。招募说明书或相关公告。招募说明书或相关公告。上限请参见更新的招募说明书或相关公告。应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人相关公告。券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。五、申购与赎回的程序投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人在规定时间内全额交付申购款项，申购申请成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或本基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。第 57 页共 146 页如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。六、申购费率、赎回费率本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用；C 类基金份额不收取申购费用。投资者的申购费用如下：表 2：本基金份额的场内、场外申购费率金额（M） A 类基金份额申购费率 C 类基金份额的申购费率 M＜100 万元 1.50% 0% M≥500 万元 1000 元/笔本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。表 3：本基金份额的场外赎回费率持有期（Y） A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率 Y＜7 日 1.50% 1.50% Y≥6 个月 0% 0% 第 58 页共 146 页（注：1 个月=30 日）本基金 A 类基金份额的场内赎回费率参照 A 类基金份额场外赎回费率执行。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。在场内/场外赎回的份额，对持有期在 30 日以内的场外投资人收取的赎回费，全额计入基金资产；对持有期在 30 日至 3 个月的场外投资人收取的赎回费，75%计入基金资产；对持续持有期长于率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。七、申购份额与赎回金额的计算方式（1）场外申购份额的计算 A 类基金份额当申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额净值当申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额净申购金额=申购金额-固定金额申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额净值场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 C 类基金份额申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。例 4：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，若投资者选择场外申购，则其可得到的申购份额为：第 59 页共 146 页净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517.30 份即：若该投资者选择场外申购，则投资 10 万元，假设申购当日 A 类基金份额净值为例 5：假设某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，申购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0600 元，则可得到的申购份额为：申购份额＝100,000/1.0600＝94,339.62 份即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0600 元，则其可得到 94,339.62 份 C 类基金份额。（2）场内申购份额的计算场内申购金额和利息折算的份额的计算公式为：当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算公式为：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用=固定金额净申购金额=申购金额-固定金额申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的剩余金额返还至投资人资金账户。例 6：某投资者投资 10 万元场内申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到的申购份额为：净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517.30 份第 60 页共 146 页即：若投资者选择场内申购 A 类基金份额，场内申购份额按截位法保留至整数份，故投资者申购所得份额为 60,517 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517.30 份=60,517 份退款金额＝0.30×1.6280＝0.4884 元赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率赎回金额=赎回总金额—赎回费用上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例 7：某投资者场外赎回本基金 A 类基金份额 10 万份，持有时间 2 年以上，对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.5280 元，则其可得到的赎回金额为：赎回总金额＝100,000×1.5280＝152,800.00 元赎回费用＝152,800.00×0%＝0 元赎回金额＝152,800.00－0＝152,800.00 元即：投资者在场外赎回本基金 A 类基金份额 10 万份，持有时间 2 年以上，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.5280 元，则其可得到的赎回金额为 152,800.00 元。入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。利益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购、赎回费率和销售服务费率。限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。第 61 页共 146 页额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。八、拒绝或暂停申购的情形及处理封闭期届满转换为上市开放式基金（LOF）后，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：基金资产净值。份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形时。单笔申购金额上限的。值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。第 62 页共 146 页九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形封闭期届满转换为上市开放式基金（LOF）后，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：基金资产净值。值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。十、巨额赎回的情形及处理方式若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。当基金出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。第 63 页共 146 页（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。（3）本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一工作日基金总份额 10%以上的部分，基金管理人有权对其进行延期办理（被延期赎回的赎回申请，将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止）；对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一工作日基金总份额 10％的部分，基金管理人根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过（5）当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和登记机构的有关业务规则办理。当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并按规定在指定媒介上刊登公告。第 64 页共 146 页十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告停公告。最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。的各类基金份额净值。十二、基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。十三、基金份额的转让在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人履行相关程序后，除 A 类份额上市交易外，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。十四、基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。十五、基金的转托管第 65 页共 146 页系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。本基金基金份额的系统内转托管按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理系统内转托管。基金销售机构可以按照相关规定，向基金份额持有人收取转托管费。跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。本基金基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。基金销售机构可以按照相关规定，向基金份额持有人收取转托管费。十六、定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。十七、基金份额的冻结、解冻与质押等基金业务基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构或基金合同另有规定的除外。对基金份额持有人无实质不利影响的前提下，如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人履行相关程序后，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。第 66 页共 146 页第九部分基金的投资一、投资目标本基金坚持价值投资理念，充分发挥专业研究与精选个股能力，力争组合资产实现长期稳健的增值。二、投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金投资股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 0%—100%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，本基金的股票资产（含存托凭证）占基金资产的 0%-95%；港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。三、投资策略第 67 页共 146 页本基金为灵活配置混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中，资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，动态调整大类资产配置比例，以争取规避系统性风险。其次，股票投资策略包括行业选择和个股选择，在行业选择层面，主要是结合宏观和政策环境判断，形成行业配置思路。在个股投资层面，本基金将坚持估值与成长相结合，对企业基本面和长期竞争力进行严格评判。其他资产投资策略有债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略、流通受限证券投资策略。（一）资产配置策略本基金将基于国内外宏观经济、货币政策、资本市场环境等因素，主动判断市场时机，对股票资产进行积极灵活配置。具体而言，我们将根据股票市场估值水平和上市公司盈利能力变化趋势来决定股票资产的配置比例。（1）当沪深 300 指数的整体估值水平处于过去十年的后 20%分位，同时未来一年上市公司预测盈利增速、资产回报率能够提高，我们将提高股票资产配置比例。在封闭运作期内，股票资产占基金资产的比例为 50%-100%（不含 100%）；封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例为 45%-95%（不含 45%）。本阶段，市场大部分股票将处于未被充分定价的低估状态，我们将维持较高的股票资产配置比例，力争获取更多的投资收益。同时我们也将审慎判断后续市场环境变化，当市场情绪过于乐观、股票指数快速上涨时，我们将适度调低股票资产配置比例，保留部分估值处于合理水平、盈利能力稳定的优质个股。（2）当沪深 300 指数的整体估值水平处于过去十年的前 20%分位，同时未来一年上市公司预测整体盈利增速、资产回报率将出现下滑，我们将降低股票资产配置比例，股票资产占基金资产的比例为 0-50％（不含 50%）。本阶段，我们需要维持较低的股票资产配置比例，重点防范市场因估值水平过高、盈利能力下滑而造成的系统性风险。同时，我们将紧密跟踪宏观环境的变化，若宏观经济政策、资本市场环境发生重大调整，我们将及时调提升股票资产配置比例。（3）除上述两种情况以外，本基金股票资产占基金资产的比例为 40％-90％（不含 40%），本阶段本基金股票资产配置的重点是行业配置和个股选择。我们将遵循本基金的选择标准，寻找估值合理、盈利趋势向好的公司。（二）股票投资策略第 68 页共 146 页本基金将以价值投资理念为基础，结合定量、定性分析，考察和筛选具有综合性比较优势的个股，建立本基金的初选股票池。在股票投资上，本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中，以自下而上的个股选择为主，重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。行业的选择与配置方面，重点关注三个问题：经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。顺应经济结构转型的变化，寻找推动经济增长的新的驱动力，重点关注行业所处的成长周期，行业的增速以及未来的空间。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有竞争优势，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。在国内监管体系落后、公司外部治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的稳定性及其能力的依赖度大大增加。由此，基金管理人在投资分析中尤其强调对管理层的经营纪录以及管理制度的考查。在财务预测的基础上，对公司盈利增长的持续性、回报率相对于资本成本的差异和公司的财务稳健性进行判断。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。通过详实的基础研究以及后续追踪，合理确定投资标的交易价格区间，减少交易的随机性。第 69 页共 146 页本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下 A 股市场和港股市场的投资机会。具体投资策略如下：第一，通过自主开发的针对港股的以基本面因子为主导的多因子量化模型，以港股通标的为选股池，根据市场流动性和产品规模等实际需求选择因子打分高的标的构建港股通量化优选组合。第二，对于两地同时上市的公司，考察其折溢价水平，寻找相对于 A 股有异常折价或估值和波动性相对于 A 股更加稳定的 H 股标的。第三，考察港股通标的股票的行业属性和商业模式，在 A 股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。本基金将持续追踪 A 股市场和港股市场的相对估值和市场情况，适时调整组合中港股通的投资比例。本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。（三）债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素，本基金管理人分别采用（1）基于信用利差曲线变化策略和（2）基于信用债信用变化策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。第 70 页共 146 页通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本金投资的相对安全性；利用可转换债券溢价率来判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。（四）衍生产品投资策略本基金可以参与股指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析，采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括：（1）对冲投资组合的系统性风险；（2）有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具，本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。（五）资产支持证券投资策略本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。（六）流通受限证券投资策略本基金将根据基金管理人的净资本规模，以及本基金的投资风格和流动性特点，兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性，合理控制基金投资流通受限证券的比例。（七）为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略。四、投资限制第 71 页共 146 页基金的投资组合应遵循以下限制：（1）在封闭期内，本基金的股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的 0%—100%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，本基金的股票资产（含存托凭证）占基金资产的 0%-95%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0-50%；（2）本基金封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计市值）不超过基金资产净值的 10％；（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计）的 10％；（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；第 72 页共 146 页（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（12）本基金参与股指期货、国债期货投资的，应遵循下列限制：的 10%；市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；本基金封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，每个交易日日终，本基金持有的买入股指期货和国债期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购等）；总市值的 20%；一交易日基金资产净值的 20%；符合本基金合同关于股票投资比例的有关规定；的 15%；总市值的 30%；一交易日基金资产净值的 30%；期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；（13）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列规定：有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；第 73 页共 146 页权价乘以合约乘数计算；（14）封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；本基金封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；（15）本基金封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；（16）本基金封闭期届满转换为开放式基金（LOF）后，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（17）本基金封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（18）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；（19）本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准。为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：第 74 页共 146 页（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；（5）向其基金管理人、基金托管人出资；（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。五、业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% 其中，沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数，该指数从上海和深圳证券交易所中选取 300 只交易活跃、代表性强的 A 股作为成份股，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强且公信力较好的股票指数。恒生指数可以较好地代表港股市场业绩表现，适合作为本基金港股股票组合的业绩比较基准。中债综合财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较第 75 页共 146 页基准进行相应调整，而无需召开基金份额持有人大会。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。六、风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法持有人的利益；不当利益。九、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2024 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。序项目金额(元) 占基金总资产的比例号 (%) 其中：股票 788,092,654.28 92.93 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 第 76 页共 146 页其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 301,598,840.86 元，净值占比 35.98%。代行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）码 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 473,882,211.34 56.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 177.38 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 12,483,072.00 1.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,981.02 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 61,294.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 486,493,813.42 58.04 行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）非日常生活消费品 195,174,566.47 23.28 工业 50,863,236.57 6.07 信息技术 29,238,433.94 3.49 医疗保健 26,322,603.88 3.14 合计 301,598,840.86 35.98 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。第 77 页共 146 页序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期末未持有国债期货。本基金本报告期末未持有国债期货。第 78 页共 146 页谴责、处罚的投资决策程序说明基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。的股票。序号名称金额(元) 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。第 79 页共 146 页第十部分基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较博时研究优选混合 A 期间 ①净值 ②净值 ③业绩比 ④业绩比 ①-③ ②-④ 增长率增长率较基准收较基准收标准差益率益率标准差博时研究优选混合 C 期间 ①净值 ②净值 ③业绩比 ④业绩比 ①-③ ②-④ 增长率增长率较基准收较基准收标准差益率益率标准差第 80 页共 146 页第十一部分基金的财产一、基金资产总值基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。四、基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。第 81 页共 146 页第十二部分基金资产的估值一、估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。二、估值对象基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。三、估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。四、估值方法第 82 页共 146 页（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日固定收益品种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；交易所上市实行全价交易的固定收益品种（可转换债券除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的固定收益品种（税后）应收利息得到的净价进行估值；（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）流通受限的股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。的估值净价估值。第 83 页共 146 页当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准；涉及到其它币种与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法进行折算。金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。五、估值程序类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。第 84 页共 146 页同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。六、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。本基金合同的当事人应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得第 85 页共 146 页不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。七、暂停估值的情形营业时；值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；第 86 页共 146 页八、基金净值的确认基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。九、特殊情况的处理金资产估值错误处理。误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人应当免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。第 87 页共 146 页第十三部分基金的收益与分配一、基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。三、基金收益分配原则基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；每次收益分配比例最低不低于已实现收益的 50％，但若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。四、收益分配方案基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。五、收益分配方案的确定、公告与实施第 88 页共 146 页本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，并按规定在指定媒介公告。六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应份额的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。对于场内份额，遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。第 89 页共 146 页第十四部分基金的费用与税收一、基金费用的种类定的除外；二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人根据与基金管理人约定的方式在月初三个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等，支付日期顺延。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数第 90 页共 146 页 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人根据与基金管理人约定的方式在月初三个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等，支付日期顺延。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.80%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人根据与基金管理人约定的方式在月初三个工作日内支付给登记机构，由登记机构代收支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等，支付日期顺延。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。上述“一、基金费用的种类”中第 4－12 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：损失；四、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。第 91 页共 146 页基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。第 92 页共 146 页第十五部分基金运作方式的变更及转换运作方式的相关事项一、基金运作方式的变更本基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额，但可在本基金 A 类基金份额上市交易后通过深圳证券交易所转让 A 类基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF），并更名为“博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。基金管理人有权在封闭期届满前召集基金份额持有人大会，审议是否在封闭期届满后延长封闭期及延长封闭期的期限，具体事项由基金管理人另行公告。二、转换运作方式后基金份额的交易本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，登记在证券登记系统中的 A 类基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。基金在深圳证券交易所上市交易的相关事项并不因基金转换运作方式而发生调整。第 93 页共 146 页第十六部分基金的会计与审计一、基金会计政策如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；按照有关规定编制基金会计报表；式确认。二、基金的年度审计格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需按规定在指定媒介公告。第 94 页共 146 页第十七部分基金的信息披露一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。二、信息披露义务人本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：第 95 页共 146 页（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金出现终止运作情形的，基金管理人不再更新基金招募说明书。动中的权利、义务关系的法律文件。要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金出现终止运作情形的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在指定网站上。（二）《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和指定网站上登载《基金合同》生效公告。（三）基金份额上市交易公告书第 96 页共 146 页基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。（四）基金净值信息（1）封闭期内《基金合同》生效后，基金上市交易前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。基金上市交易后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点，披露各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。（2）本基金封闭期届满转换为上市开放式基金（LOF）后在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。（五）基金份额申购、赎回价格基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。第 97 页共 146 页基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。（七）临时报告本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：并；托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；变动；人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；第 98 页共 146 页罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；发生变更；影响的其他事项或中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。（八）澄清公告在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会和基金上市交易的证券交易所网站。（九）基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。第 99 页共 146 页（十）投资股指期货的信息披露基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。（十一）投资国债期货的信息披露基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。（十二）投资股票期权的信息披露基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股票期权交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。（十三）投资资产支持证券的信息披露本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。（十四）投资港股通标的股票的信息披露基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中按届时有效的法律法规或监管机构的要求披露本基金参与港股通标的股票交易的相关情况。若中国证监会对公开募集证券投资基金投资港股通标的股票的信息披露另有规定的，从其规定。（十五）清算报告基金合同终止情形出现的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。第 100 页共 146 页（十六）流通受限证券的信息披露基金管理人应在基金年报及中期报中披露其持有的流通受限证券总额、流通受限证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的流通受限证券总额、流通受限证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名流通受限证券明细。（十七）中国证监会规定的其他信息。本基金参与融资业务的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资业务交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。六、信息披露事务管理基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规规定。基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。第 101 页共 146 页为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。七、信息披露文件的存放与查阅依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。八、暂停或延迟信息披露的情形业时；第 102 页共 146 页第十八部分风险揭示一、投资于本基金的主要风险投资于本基金的主要风险有：证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。（2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。（4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。（5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 (1)基金申购、赎回安排基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购和赎回业务。封闭期届满后，本基金转为开放式运作。本基金在客户集中度控制、巨额赎回监测及应对在投资者申购赎回方面均明确了管理机制，在接受申购申请对存量客户利益构成潜在重大不利影响，以及市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人在保障投资者合法权益的前提下可按照法律法规及基金合同的规定，审慎确认申购赎回申请并综合运用各类流动性风险管理工具作为辅助措施，全面应对流动性风险。（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估第 103 页共 146 页本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发行上市的股票、债券和货币市场工具等），同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。（3）封闭运作期届满后巨额赎回情形下的流动性风险管理措施基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合同》有关规定的风险。第 104 页共 146 页（1）在本基金封闭期内，本基金份额持有人可以通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，有可能出现本基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形，即基金折价交易，从而影响持有人收益或产生损失。（2）港股通机制下，港股投资风险本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪/深港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：与内地 A 股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对港股价格的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基金在参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。港股市场实行 T+0 回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在；港股股价受到意外事件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金持仓的波动风险可能相对较大。在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以人民币进行支付，并且资金不留港（港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币），故本基金每日的港股买卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作，本基金承担港元对人民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异，本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同时根据港股通的规则设定，本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异，以抵御该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。第 105 页共 146 页现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市场每日额度不足，而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港股，只能卖出不能买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的，而错失投资机会的风险。根据现行的港股通规则，只有沪/深港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易），而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。由于香港市场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即为卖出当日之后第二个港股通交易日）才能在香港市场完成清算交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同时也存在不能及时调整基金资产组合中 A 股和港股投资比例，造成比例超标的风险。根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。第 106 页共 146 页香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采取停牌措施。此外，不同于内地 A 股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时长并没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与 A 股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如，ST 及*ST 等标记)以警示投资者风险的做法不同，在香港联交所市场没有风险警示板,联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较 A 股市场相对复杂。因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金带来损失的风险。本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则的限制和影响；本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风险。除上述显著风险外，本基金参与港股通投资，还可能面临的其他风险，包括但不限于： ①除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、过户费等税费外，在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用，本基金存在因费用估算不准而导致账户透支的风险； ②在香港市场，部分中小市值港股成交量则相对较少，流动较为缺乏，本基金投资此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险； ③在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风险； ④存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面临以下风险：（一）因结算参与人未完成与中国结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置；（二）结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金；（三）结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损；（四）其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况。第 107 页共 146 页本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。（3）股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货、国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。（4）基金投资资产支持证券的风险资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。（5）三年封闭运作的风险本基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。（6）投资于存托凭证的风险本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的第 108 页共 146 页风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。二、声明理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。第 109 页共 146 页第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算一、《基金合同》的变更的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。后按规定在指定媒介公告。二、《基金合同》的终止事由有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：承接的；三、基金财产的清算产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；第 110 页共 146 页（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。变现的，清算期限可相应顺延。四、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。五、基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。七、基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。八、基金合并本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。第 111 页共 146 页第二十部分基金合同的内容摘要一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务（一）基金管理人的权利与义务（1）依法募集资金；（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；（4）销售基金份额；（5）按照规定召集基金份额持有人大会；（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；第 112 页共 146 页（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户的业务规则；（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；（7）依法接受基金托管人的监督；（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；（10）编制季度、中期和年度基金报告；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机构或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；第 113 页共 146 页（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有人名册；（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。（二）基金托管人的权利与义务（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；第 114 页共 146 页（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；第 115 页共 146 页（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。（三）基金份额持有人的权利和义务基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。限于：（1）分享基金财产收益；（2）参与分配清算后的剩余基金财产；第 116 页共 146 页（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；（7）监督基金管理人的投资运作；（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。限于：（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。（一）召开事由第 117 页共 146 页下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：（1）终止《基金合同》；（2）更换基金管理人；（3）更换基金托管人；（4）转换基金运作方式（不包括本基金封闭运作期届满后转为开放式基金（LOF））；（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资目标、范围或策略；（9）变更基金份额持有人大会程序；（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；（13）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式、调整基金份额类别设置、调整基金份额分类办法及规则；（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；第 118 页共 146 页（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；（5）调整有关基金认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务的规则；（6）履行相关程序后，基金推出新业务或服务；（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。（二）会议召集人及召集方式集。议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。第 119 页共 146 页（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式额持有人大会通知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时间、地点和会议形式；（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；（5）会务常设联系人姓名及联系电话；（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；（7）召集人需要通知的其他事项。基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。（四）基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；第 120 页共 146 页（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。第 121 页共 146 页面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。（五）议事内容与程序议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。（2）通讯开会第 122 页共 146 页在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后（六）表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。（七）计票（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。第 123 页共 146 页（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。（八）生效与公告基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式（一）《基金合同》的变更过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。第 124 页共 146 页后按规定在指定媒介公告。（二）《基金合同》的终止事由有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：承接的；（三）基金财产的清算产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。第 125 页共 146 页变现的，清算期限可相应顺延。（四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。（五）基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。（六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。（七）基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。（八）基金合并本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。四、争议解决方式各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式第 126 页共 146 页《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。第 127 页共 146 页第二十一部分基金托管协议的内容摘要一、托管协议当事人（一）基金管理人名称：博时基金管理有限公司住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层法定代表人:江向阳设立日期：1998 年 7 月 13 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26 号组织形式：有限责任公司注册资本： 2.5 亿元人民币经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务存续期间：持续经营（二）基金托管人名称：中国银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人:刘连舸成立时间： 1983 年 10 月 31 日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号组织形式：股份有限公司注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机第 128 页共 146 页构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。存续期间：持续经营二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金投资股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 0%—100%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，本基金的股票资产（含存托凭证）占基金资产的 0%-95%；港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。第 129 页共 146 页若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。基金的投资组合应遵循以下限制：（1）在封闭期内，本基金的股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的 0%—100%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，本基金的股票资产（含存托凭证）占基金资产的 0%-95%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0-50%；（2）本基金封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计市值）不超过基金资产净值的 10％；（4）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计）的 10％；（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；（8）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；第 130 页共 146 页（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（12）本基金参与股指期货、国债期货投资的，应遵循下列限制：的 10%；市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；本基金封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，每个交易日日终，本基金持有的买入股指期货和国债期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购等）；总市值的 20%；一交易日基金资产净值的 20%；的 15%；总市值的 30%；一交易日基金资产净值的 30%；（13）封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；本基金封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；（14）本基金封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；第 131 页共 146 页（15）本基金封闭期届满转换为开放式基金（LOF）后，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（16）本基金封闭期届满转为开放式基金（LOF）后，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一致，并承担由于不一致所导致的风险或损失；（17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；（18）本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；（19）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。除上述（2）、（9）、（15）、（16）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准。（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。第 132 页共 146 页（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，提供相关数据资料和制度等。三、基金管理人对基金托管人的业务核查律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。四、基金财产的保管（一）基金财产保管的原则金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。第 133 页共 146 页金托管人不得委托第三人托管基金财产。（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。（三）基金的银行账户的开设和管理托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理算有限责任公司开设证券账户。金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。第 134 页共 146 页用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。（六）债券托管专户的开设和管理基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国人民银行报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件，并对传真件真实性及一致性负责。未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。五、基金资产净值计算和会计核算（一）基金资产净值的计算和复核资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。第 135 页共 146 页同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的各类基金份额净值，以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人按约定对外公布。基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠正。时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。误，导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。第 136 页共 146 页达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。（二）基金会计核算基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正。基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。除此之外，基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；中期报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后两个月内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后三个月内予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金第 137 页共 146 页托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。六、基金份额持有人名册的保管（一）基金份额持有人名册的内容基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册包括以下几类：（二）基金份额持有人名册的提供对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束后权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。（三）基金份额持有人名册的保管基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存期不少于 20 年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。第 138 页共 146 页在基金托管人要求或编制中期报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。七、争议解决方式（一）本协议适用中华人民共和国（不含港澳台地区）法律并从其解释。（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费、律师费由败诉方承担。（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算（一）托管协议的变更本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。（二）托管协议的终止发生以下情况，本托管协议应当终止：（三）基金财产的清算基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。第 139 页共 146 页第二十二部分对基金份额持有人的服务对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。基金管理人承诺为场外投资者提供一系列的服务，根据场外投资者的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：（一）投资者交易资料的寄送服务基金合同生效后，正常开放期每次交易结束后，对 T 日提交的有效申请，投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询和打印确认单；或在 T+1 个工作日后通过博时一线通电话、博时网站查询交易确认情况。基金管理人不向投资者寄送交易确认单。每月结束后，基金管理人为所有订阅电子对账单的场外投资者发送电子对账单。投资者可以登录基金管理人网站（http://www.bosera.com）自助订阅；或发送“订阅电子对账单” 邮件到客服邮箱 service@bosera.com；也可直接拨打博时一线通 95105568（免长途话费）订阅。由于投资者提供的电子邮箱不详、错误、未及时变更或通讯故障、延误等原因有可能造成电子对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取电子对账单的场外投资者，敬请及时通过本基金管理人网站，或拨打博时一线通客服电话查询、核对、变更您的预留联系方式。基金合同生效后，每次交易结束后，投资者可在 T+1 个工作日后到交易网点进行确认单的查询和打印，基金管理人不寄送场内投资者的对账单，投资者可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务方式查询，详情请咨询相关场内销售机构。（二）网上理财服务通过基金管理人网站，投资者可获得如下服务：易的相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可自助开户并进行网上交易，如基金认/申购、定投、转换、赎回、赎回转申购及分红方式变更等。具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。第 140 页共 146 页记录等信息，同时可以修改基金账户信息等基本资料。包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。也可以在“您问我答”栏目中，直接提出有关本基金的问题和建议。（三）短信服务基金管理人向订制短信服务的基金份额持有人提供相应短信服务。（四）电子邮件服务基金管理人为投资者提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净值等服务。（五）手机理财服务投资者通过博时 App 版直销网上交易系统，可以使用基金理财所需的基金交易、理财查询、账户管理、信息资讯等功能和服务（六）信息订阅服务投资者可以通过基金管理人网站、客服中心提交信息订制的申请，基金管理人将以电子邮件、手机短信的形式定期为投资者发送所订制的信息。（七）电话理财服务投资者拨打博时一线通：95105568（免长途话费）可享有投资理财交易的一站式综合服务：以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息，也可以进行直销交易、密码修改、传真索取等操作。赎回、变更分红方式、撤单等直销交易业务。订制等服务。（八）基金管理人联系方式：公司网址：www.bosera.com 第 141 页共 146 页电子信箱：service@bosera.com 博时一线通客服电话：95105568（免长途话费）（九）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。第 142 页共 146 页第二十三部分其他应披露的事项（一）、2024 年 8 月 30 日，我公司公告了《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告》；（二）、2024 年 8 月 23 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；（三）、2024 年 8 月 22 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银行钱大掌柜开展费率优惠活动的公告》；（四）、2024 年 8 月 17 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于直销网上交易平台基金转换等业务费率优惠的公告》；（五）、2024 年 7 月 20 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行基金代收付服务办理直销网上交易部分业务的公告》；（六）、2024 年 7 月 19 日，我公司公告了《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告》；（七）、2024 年 6 月 26 日，我公司公告了《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（博时研究优选混合 A）基金产品资料概要更新》、《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（博时研究优选混合 C）基金产品资料概要更新》；（八）、2024 年 6 月 6 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告》；（九）、2024 年 5 月 25 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》；（十）、2024 年 5 月 15 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；（十一）、2024 年 4 月 29 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通北京银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》、《博时基金管理有限公司关于与上海富友支付服务有限公司合作开通上海银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》；（十二）、2024 年 4 月 22 日，我公司公告了《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024 年第 1 季度报告》；第 143 页共 146 页（十三）、2024 年 4 月 13 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》；（十四）、2024 年 3 月 29 日，我公司公告了《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告》；（十五）、2024 年 1 月 22 日，我公司公告了《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023 年第 4 季度报告》；（十六）、2023 年 12 月 19 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告》；（十七）、2023 年 11 月 22 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于与上海富友支付服务有限公司合作开通平安银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》、《博时基金管理有限公司关于暂停使用平安银行直联快捷支付服务办理直销网上交易部分业务的公告》；（十八）、2023 年 11 月 14 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告》；（十九）、2023 年 11 月 11 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》；（二十）、2023 年 10 月 25 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告》、《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（二十一）、2023 年 9 月 28 日，我公司公告了《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》；（二十二）、2023 年 9 月 2 日，我公司公告了《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（博时研究优选混合 A）基金产品资料概要更新》、《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（博时研究优选混合 C）基金产品资料概要更新》；（二十三）、2023 年 9 月 1 日，我公司公告了《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》、《博时基金管理有限公司关于博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理变更的公告》。第 144 页共 146 页第二十四部分招募说明书存放及查阅方式招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.bosera.com）查阅和下载招募说明书。第 145 页共 146 页第二十五部分备查文件以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。（一）中国证监会准予博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）注册的文件（二）《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（三）《博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》（四）注册登记协议（五）基金管理人业务资格批件、营业执照（六）基金托管人业务资格批件、营业执照（七）关于申请募集注册博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）之法律意见书（八）中国证监会要求的其他文件查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。博时基金管理有限公司第 146 页共 146 页

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